informationratio公式

Formula and Calculation of the Information Ratio (IR) ... To calculate IR, subtract the total of the portfolio return for a given period from the total return of ...

信息比率（Information Ratio） ... 数），每主动承担一单位风险，所能带来的超额收益。 ... 信息比率越大，说明该策略单位跟踪误差所获得的超额收益越高，因此，信息比率较大 ...

信息比率(Information Ratio)信息比率是以馬克維茨的均異模型為基礎，可以衡量基金的均異特性，它表示單位主動風險所帶來的超額收益。IR_i = -frac-overlineTD_i} } ...

2019年5月29日 — 信息比率（Information Ratio） = 超额收益（Active Return） / 跟踪误差（Tracking Error）。 超额收益是指投资组合收益中由投资组合管理人的主动管理 ...

12.Information ratio: 以基金的報酬率減去同類型基金平均報酬率，再除以相減後差額之標準差。(債券型基金不列Information ratio)。 本評比將Information ratio分為 ...

其計算方式為，先計算該基金與同類型基金月報酬差距，再除上標準差，每個月的績效表現皆可呈現在最後的數值中。透過結果可以看出該基金擊敗同類型基金的能力強弱，數值越高 ...

2022年1月30日 — 資訊比率(Information Ratio)可以在我們投資基金、ETF、做資產配置時，用來評估基金相較於同類型基金的表現及穩定性，或是投資組合與大盤差異性， 它 ...

2022年1月30日 — 資訊比率(Information Ratio , IR)是衡量某個投資組合，優於同類型基金(指數)的風險調整超額報酬。 · 資訊比率的計算公式是用超額報酬除以超額報酬標準差（ ...